JB统计量 _生活百科

文章插图
JB统计量【JB统计量】JB统计量全称叫Jarque-Bera统计量，是用来检验一组样本是否能够认为来自正态总体的一种方法，它依据OLS残差，对大样本进行检验（或称为渐进检验）。
首先计算偏度係数S(对机率密度函式对称性的度量)：

文章插图
及峰度係数K(对机率密度函式的“胖瘦”的度量)：

文章插图
对于常态分配变数，偏度为零，峰度为3.Jarque和Bera建立了如下检验统计量——JB统计量：

文章插图
其中， n为样本容量， S为偏度， K为峰度。在常态分配的假设下， JB统计量渐进地服从自由度为2的卡方分布, JBasy~χ2(2) 。若变数服从常态分配，则S为零， K为3 ，因而JB统计量的值为零；如果变数不是正态变数，则JB统计量将为一个逐渐增大值。如果JB统计量值较大，比如为11 ，则可以计算出卡方值大于11的机率为0.004 ，这个机率过小，因此不能认为样本来自常态分配。反之，成立。