风险敞口大好还是小好风险敞口 _风险敞口

风险敞口授信是指我行未被风险缓释措施覆盖的授信额度。比如银行给企业授信100万元，企业开80%保证金的银行承兑汇票，剩下的20%为开放授信额度；
无敞口授信是指借款企业提供的质押或担保可以覆盖其授信额度，银行不必承担额外的信用风险，也称为低风险业务。
风险暴露和风险度量的区别
一.概念
暴露
(1)所谓暴露一般指风险暴露。在英语中的意思是未受保护的风险。为了降低和控制风险，债权人或银行会采取措施抵消风险，这就是所谓的“冲销”风险。核销后不能抵消的风险，即暴露于风险，称为“风险暴露”或“风险暴露” 。广义而言，敞口就是风险敞口，即银行持有的各种风险资产的余额。
(2)金融领域暴露的含义。
“敞口”是指金融风险在金融活动中的地位及其受影响的程度。“敞口”是金融风险中的一个重要概念，但它并不等同于金融风险。“敞口”大的金融资产风险可能更小。
所谓外汇风险敞口头寸，是指银行的日常外汇交易、贷款和存款之间的差额，称为风险头寸。
国际市场实行的是浮动汇率制，即外汇汇率每分钟都在变化，而我国实行的是相对固定的汇率制度。所以，如果每天都有存贷差，一旦国际市场汇率发生变化，这样的风险情报将由单个银行承担。因此，银行应该每天“堵上缺口”，避免外汇风险敞口头寸。
2.暴露极限
所谓“敞口限额”，顾名思义，就是“风险敞口”的金额
从银行信贷的角度来看，“敞口线”是企业实际能够支付的信贷资金额度。银行的账面贷款或承兑金额等于“敞口金额”和存款金额之和。企业的综合信用暴露等于综合信用总额减去风险“冲销”保证金后的余额。
举个例子，银行给你70万的授信，你做了一张存款30%、面值100万的银行承兑汇票，那么你已经用完了70万的银行敞口。这70万元的信用也叫曝光信用。一般来说，银行的授信额度大于等于敞口额度，差额取决于保证金比例。
3风险暴露
风险敞口是指因债务人违约而可能承担风险的信贷业务余额。客户风险权重一般由外部评级机构根据客户信息进行评估，分为0%、10%、20%、50%、100%、150%六个等级。
术语“风险暴露”可以在许多情况下使用。比如你的收入是日元，但是你有美元贷款要偿还，你没有做任何对冲交易(比如远期外汇交易或者外汇掉期) 。可以说，你受到日元对美元汇率的影响。或者你买了一家公司的债券，因为这家公司的债券有信用风险，你没有做任何对冲交易(比如信用互换) 。)，可以说你有信用风险敞口；再比如，你买了一个固定利率的债券，不做套期保值交易(比如利率互换)，就要承担利率风险。可以说你有一个利率风险敞口等等。
在标准方法下，信用风险加权资产=信用风险暴露(EAD)×客户风险权重。
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第二，风险暴露的计量
1.使用回归分析评估风险暴露。
回归方法是分析风险和构建套期保值方案最常用的工具。可以检验无套期的现金流历史数据与风险因素之间的关系。具体来说，就是根据企业的历史收入或现金流量与风险因素之间的数量关系，通过回归估计出因素P系数。在回归模型中，系数Lu是曲线的斜率。
2.根据模拟方法测量风险暴露
模拟法是一种前瞻性的风险评估方法。使用历史数据的回归方法是一种回测评估方法。对于当今瞬息万变的行业，模拟法无疑优于回归法。
该仿真方法是根据场景实现的。使用模拟方法，管理者需要基于不同因素的实现来预测收入或现金流量。比如汇率风险，管理者需要清楚地解释不同汇率下的各种情景。在每种情况下，还需要估计不同假设下的利润或现金流的金额。这些假设不仅包括汇率变化，还包括产品需求、竞争对手和其他供应商对汇率变化的反应。

风险敞口大好还是小好 风险敞口

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