风险敞口大好还是小好风险敞口( 三 ) _风险敞口

根据简化方法，将每种货币的名义金额(或净现值)和黄金净头寸按即期汇率折算为报告货币后，通过以下方法得到外币组合的净未平仓头寸:
(1)净空头寸之和或净多头寸之和，以较大者为准。
(2)黄金净持仓(多仓或空仓)，不考虑符号。
(三)银行汇率风险暴露管理措施
银行对交易账户的汇率风险和整体资产负债的汇率风险采取不同的管理措施。
1.交易账户汇率风险管理办法-额度管理。
银行交易账户持仓的目的是盈利，即主动持有风险敞口，但为了控制风险，一般采取额度管理。汇率风险敞口限额管理也称内部敞口限额管理，即设定每一类交易者或业务的更大汇率风险敞口金额，并对其进行监控和管理。
在外汇交易中，每家银行在额度管理和额度大小上有不同的政策。首先，额度的大小取决于银行在外汇业务上的进取程度，想成为外汇市场的市场领导者、市场活跃者、一般参与者甚至是非参与者。市场角色不同，必然导致额度不同。其次，额度取决于更高领导层对外汇业务收入的预期和抵御汇率风险的能力。一般风险越大，收益越高。再次，取决于交易头寸的灵活性和交易币种的种类，如果允许交易者拥有更大的交易头寸灵活性和更多种类的交易币种，则需要将额度设置得更大。简而言之，如果一家银行在外汇交易中很活跃，其内部限额就会更大，反之亦然。
2.整体汇率风险管理措施-资本要求。
根据巴塞尔协议的精神，银行的资本应满足覆盖各类风险的要求，即通常所说的8%的资本充足率。因此，银行应确保按照8%的汇率风险敞口配置足够的资本，以覆盖汇率风险。
随着人民币汇率改革的深入，国内商业银行面临的汇率风险越来越多，因此汇率风险暴露的计算和管理应引起足够的重视。
你说的现金流变化风险是什么意思？
风险暴露是指未受保护的风险，即如果不针对该风险采取预防措施可能导致损失的部分。已知风险暴露在零至更大风险损失之间；未知风险的暴露范围从零到无穷大。
衡量风险暴露的方法主要包括:
1.用回归分析来度量风险暴露:根据企业的历史收益或现金流量与风险因素的数量关系来估计因子P系数，可以检验无套期的现金流量历史数据与风险因素之间的关系。
2.按照模拟法计量风险暴露:是一种前瞻性的风险评估方法，根据不同因素的实现情况来预测收入或现金流量。
如何计算应收账款的风险敞口
一般是指你的资产价值会随着股价的波动而变化的部分。如果你用1000元买一只股票，你的敞口其实是1000元。对于股指期货来说，你的敞口应该按照你所买入的期货的价格来计算，而不是按照保证金来计算。
比如沪深300指数现在是2000点，我的敞口其实是2000 * 300元，不算保证金。
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风险敞口大好还是小好 风险敞口( 三 )

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