最优滞后阶数,单位跟检验滞后阶数怎么确定 _生活百科

格兰杰因果检验如何确定滞后阶数？

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确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定
根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数
单位跟检验滞后阶数怎么确定

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【最优滞后阶数,单位跟检验滞后阶数怎么确定】首先确定最优滞后阶数，利用AIC或SC，在做单位根检验，给你用eviews做了一遍，AIC=1
level水平
ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496
5% Critical Value -2.9558
10% Critical Value -2.6164
一阶差分
ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576
5% Critical Value -2.9591
10% Critical Value -2.6181
因此I(1)
做granger因果检验时，怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数

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首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。
然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。
最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。
您同时提问了两次啊？那我不妨回答两次咯，哈哈！
adl模型x和y的滞后阶数相同吗

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先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通。