最优滞后阶数为1,如何用Eviews确定VAR模型滞后阶数 _生活百科

面板var确定最优滞后阶数用什么命令 stata

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滞后阶数越大,自由度就越小.
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.
【最优滞后阶数为1,如何用Eviews确定VAR模型滞后阶数】如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.
如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.
这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
如何用Eviews确定VAR模型滞后阶数

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先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察” 。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。L