独立同分布随机变数中心极限定理【独立同分布随机变数中心极限定理】独立同分布随机变数中心极限定理((centrallimit theorem for independent identically)亦称莱维一林德伯格中心极限定理一种重要的中心极限定理.设}1 , }2 , ".. }…相互独立同分布，具有有限的期望Elk = l}及方差D}k = Q2，则{S ,n)l}服从中心极限定理，即对任意的二，
这一定理有广泛的套用.在实际工作中，只要n足够大，便可以把n个独立同分布的随机变数之和当做是正态变数.这种作法在数理统计中用得很普遍，当处理大样本时这一定理是重要工具.