季节时间序列理论与套用 _生活百科

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季节时间序列理论与套用【季节时间序列理论与套用】本书是国内第一本系统地对季节时间序列进行介绍和研究的专着。全书共分为七章。第一章首先展示了时间序列中季节特徵的多样性以及不同的季节模型，回顾了季节时间序列理论的发展历程。
基本介绍书名：季节时间序列理论与套用
作者：杜勇宏，王健
ISBN：9787310029303
页数： 226
定价：￥30.00
出版社：南开大学出版社
出版时间： 2008-6-1
装帧：平装
开本：16开
所属分类：图书 >> 经济 >> 经济数学
内容简介在随后各章中，对各种季节模型进行了详尽的介绍。其中，第二章介绍了SARIMA模型：第三章介绍了季节模式的常用检验方法；第四章介绍了季节调整方法的原理：第五章介绍了多变数季节模型；第六章介绍了周期性过程；第七章介绍了非线性季节模型。在介绍基本理论时，本书给出了一些套用案例。本书是适用于经济、管理类教师、研究者和研究生的参考读物，要求读者有时间序列分析的基础。目录第一章总论第一节季节时问序列的多样性第二节季节时间序列模型一、季节ARIMA过程二、周期性过程三、非线性季节模型第三节季节性时间序列理论发展概览一、早期观点二、季节调整理论三、最新观点及研究前沿第二章季节ARIMA模型第一节基本概念第二节季节ARIMA模型的类别一、自回归移动平均乘积性季节模型二、确定性季节时间序列三、季节性单整过程第三节非平稳性的误设定一、趋势平稳（TS）与差分平稳（DS）二、确定性季节性与季节性单整第四节季节ARIMA模型的建立与预测一、数据的平稳性检验二、SARMA模型的识别、估计和检验三、预测第五节案例：美国国际航空公司旅客客票数的乘积模型和组合模型第三章季节模式的假设检验第一节确定性季节性的假设检验一、Canova-Hansen检验二、Caner检验三、Tam—Reinsel检验四、一些评论第二节季节单整的检验一、Dickey-Hasza-Fuller检验二、HEGY检验三、Kunst检验四、Osborn-Chui-Smith-Birchenhall检验五、一些评论第三节扩展一、附加动态项二、确定项三、高阶非平稳性工四、複合检验及显着性水平五、一些实证研究结果第四节案例：我国进出口总额的季节模式一、平稳季节模式的检验二、季节单位根检验第四章季节调整技术原理第一节构成因素的分解第二节 X-12-ARIMA一、X-11程式二、RegARIMA建模与诊断第一节 TRAMO/SEATS程式一、SEATS方法的基本原理二、与X-11的比较第四节季节调整对单位根检验的影响一、数据生成过程为单位根过程二、数据生成过程为平稳ARMA过程第五节与其他数据变换的关係第六节案例案例1：中美进出口总额的季节调整案例2：基于调整和未调整序列的单位根检验第五章多变数季节模型第一节单方程季节模型一、季节调整对回归效果的影响二、季节虚假回归第二节季节向量ARIMA模型一、季节向量ARMA的性质二、季节向量ARIMA模型的建立三、扩展第三节季节协整与误差修正模型一、单一方程季节协整方法二、向量季节协整方法三、扩展第四节案例：中国进出口贸易的误差修正模型第六章周期性ARIMA过程第一节周期性过程的类别和性质一、周期性过程的定义与分类二、PAR过程的性质第二节非平稳的PAR过程一、PAR过程的单整类型二、PAR过程的单整性检验第三节周期性协整一、周期性协整的定义二、周期协整的检验第四节案例：理性预期下生命周期持久收入假说的检验一、REPIH的（季节）检验方法二、中国消费行为的REPIH检验结果第七章非线性季节模型第一节季节GARCH模型一、季节GARCH类模型的定义和性质二、检验和估计第二节随机係数季节自回归过程一、随机係数ARIMA模型的性质二、检验和估计第三节周期马尔可夫开关模型一、周期马尔可夫开关模型的定义和性质二、估计和检验参考文献附表1 t分布百分位数表附表2 X2分布百分位数表附表3 F分布百分位数表附表4 VM分布百分位数表附表5 DHF分布百分位数表附表6 季节单位根检验临界值表附表7 Kunst分布百分位数表附表8 季节协整检验临界值表