深证民营交易型开放式指数证券投资基金 _生活百科

深证民营交易型开放式指数证券投资基金基本介绍基金简称：鹏华深证民营ETF
基金类型：指数型
基金状态：正常
基金公司：鹏华基金
基金管理费：0.50%
首募规模：5.69亿
託管银行：中国建设银行股份有限公司
基金代码：159911
成立日期：20110902
基金託管费：0.10%
投资目标紧密跟蹤标的指数，追求跟蹤偏离度和跟蹤误差最小化。投资範围本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的95%）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程式后调整上述投资範围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资範围。投资策略本基金採用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基準权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟蹤标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效複製和跟蹤标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟蹤误差。本基金力争日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0．1%，年跟蹤误差不超过2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟蹤偏离度和跟蹤误差超过上述範围，基金管理人应採取合理措施避免跟蹤偏离度、跟蹤误差进一步扩大。1、构建投资组合构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。本基金採取完全複製法确定目标组合，主要投资範围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金契约生效之日起3个月内达到契约约定的投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。2、日常投资组合管理（1）可能引起跟蹤误差各种因素的跟蹤与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟蹤，分析其对指数跟蹤的影响。（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟蹤标的指数的目的。（3）编制并公告申购赎回清单：以T－1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，编制T日的申购赎回清单并公告。3、定期投资组合管理基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：（1）定期对投资组合的跟蹤误差进行归因分析，制定改进方案；（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案；（3）根据基金契约中基金管理费、基金託管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的準备。4、投资绩效评估（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟蹤偏离度进行评估；（2）每月末，金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估；（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析基金的跟蹤偏离度和跟蹤误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时，本基金可进行收益分配，基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下：上一除权日为距本次收益分配最近的基金除权日，除权包括分红派息、基金份额折算或拆分等；3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率儘可能贴近同期标的指数增长率。4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值。5、若基金契约生效不满3个月则可不进行收益分配；6、本基金收益分配方式为现金分红；7、基金红利发放日距离收益分配基準日的时间不得超过15个工作日；8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。